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Um investidor quer diminuir o risco de sua carteira, com base no conceito de diversificação. Atualmente ele possui somente um ativo em sua carteira e deseja encontrar outro para que sua carteira possua dois ativos, cada um com 50% de alocação. Das opções a seguir, qual métrica deverá ser utilizada na escolha donovo ativo, para diminuir ao máximo o risco da carteira ? A. Correlação = +1 B. Correlação = +0,50 C. Correlação = 0 D. Correlação = -1 E. Correlação = -0,50

Sagot :

Resposta:

D.  

Correlação = -1

Explicação:

O maior efeito no risco, pela diversificação, acontecerá no ativo que tiver maior correlação negativa com o ativo já existente na carteira.

Resposta:

Correlação = -1

Explicação:

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Correlação = -1.

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